Flytting Gjennomsnitt Kanal Strategi

Først avslørt av Jake Bernstein i sin bok, The Compleat Day Trader, bruker denne tradingmetoden en flytende gjennomsnittskanal hvor handler blir tatt når aksjekursen beveger seg inn og ut av kanalen. Kanalen består av to bevegelige gjennomsnitt. Den øvre grensen av kanalen er et 10-årig enkelt bevegelige gjennomsnitt av prisen høyt. Den nedre grensen til kanalen er et 8-årig enkelt bevegelig gjennomsnittspris av lavt. Dette daglige diagrammet av Yahoo Inc YHOO har den bevegelige gjennomsnittskanalen brukt. Regler for å handle er enkle. Når prishandling for to påfølgende barer handler helt utenfor kanalen, kan en posisjon tas på neste handelsdag. For eksempel blir et kjøpesignal utløst når to påfølgende stenger handler over kanalen. Konkurs , blir et salgssignal utløst når to påfølgende barer handler under kanalen. Dette daglige diagrammet av Energen Corp EGN viser både kjøp og salgssignaler. Noen ganger kan kjøp og salg signaler piske deg inn og ut av markedet. Over tid, t hans vil være skadelig for din trading konto balanse. Som med enhver handelsmetode, forsiktig forsiktighet penger ledelse tap tap ordre må brukes, konsekvent. Så hvordan kan du overvinne denne vanlige trading mishap. Refinement av inngangssignaler vil bidra til å redusere whipsaw effekten. Legg merke til i Energen Corp-diagrammet når et signal er generert, lageret har en tendens til å stoppe eller til og med retrace noe. Du kan bruke inngangssignalet som et område av motstand eller støtte avhengig av trenden på lageret. For eksempel, hvis et kjøpssignal er utløst venter lageret for å gå tilbake til det nedre bandet av den bevegelige gjennomsnittskanalen Når det berører båndet og reverserer, kan du legge inn en lavrisikokjøpsposisjon. Motsatt fungerer med et salgssignal. Når selgesignalet genereres, vent på Lagerbeholdningen til handel til øvre bånd av den bevegelige gjennomsnittskanalen Etter at aksjen reverserer, kan du legge inn en lavrisiko-salgsposisjon. Følgende kart over Harley-Davidson Inc HDI viser områder av støtte og motstand etter kjøpet og selgesignaler ble utløst. Med det bevegelige gjennomsnittskanalsystemet kan du alltid være i markedet lenge eller kort. På egenhånd er den bevegelige gjennomsnittskanalen en solid trading methodbined med flere tekniske indikatorer som lysestaker Elliott wave Fibonacci og den relative styrken indekserer den bevegelige gjennomsnittskanalen et kraftig system du vil bruke ofte. For en detaljert titt på kanalhandel og andre handelsmetoder, få denne boken. Nytt handelssystemer og metoder - fjerde utgave av Perry J Kaufman John Wiley Sons, Inc 2005 1200 sider. Jeg vil ha denne boken, nå. Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Ulike investorer bruker bevegelige gjennomsnitt av ulike grunner Noen bruker dem som deres primære analytiske verktøy, mens andre bare bruker dem som en selvtillitbygger for å sikkerhetskopiere sine investeringsbeslutninger. Denne delen vil vi presentere noen forskjellige typer strategier - å inkorporere dem i din handelsstil er opp til deg. Crossovers En crossover er den mest grunnleggende type signal og favoriseres blant mange handelsmenn fordi den fjerner alle følelser. Den mest grunnleggende typen kryssoverføring er når prisen på et aktivum beveger seg fra den ene siden av et bevegelig gjennomsnitt og lukker på den andre. Prisoverskridelser brukes av handelsmenn til å identifisere skift i momentum og kan brukes som en grunnleggende inngangs - eller utgangsstrategi Som du kan se i figur 1, kan et kryss under et glidende gjennomsnitt signalere begynnelsen på en downtrend og vil sannsynligvis bli brukt av handelsfolk som et signal for å lukke eksisterende eksisterende stillinger Omvendt kan et nært over et glidende gjennomsnitt underfra foreslå begynnelsen på en ny opptrending. Den andre typen kryssovergang skjer når et kortsiktig gjennomsnittsoverskudd gjennom et langsiktig gjennomsnitt. Dette signalet brukes av handelsmenn til å identifisere at momentet skifter i en retning og at et sterkt trekk sannsynligvis nærmer seg Et kjøpesignal genereres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over det langsiktige gjennomsnittet, mens et selgesignal utløses av en kortsiktig gjennomsnittsovergangsbeløp Et langsiktig gjennomsnitt Som du kan se fra diagrammet nedenfor, er dette signalet veldig objektivt, og derfor er det så populært. Triple Crossover og Moving Average Ribbon Ytterligere glidende gjennomsnitt kan legges til diagrammet for å øke gyldigheten av signalet Mange selgere vil plassere de fem, 10 og 20 dagers glidende gjennomsnittene på et diagram og vente til femdagers gjennomsnitt krysser opp gjennom de andre, dette er generelt det primære kjøpesignalet. Venter på 10-dagers gjennomsnittet for å krysse over 20-dagers gjennomsnittet brukes ofte som bekreftelse, en taktikk som ofte reduserer antall falske signaler. Økning av antall bevegelige gjennomsnittsverdier, som sett i triple crossover-metoden, er en av de beste måtene å måle styrken av en trend og sannsynligheten for at trenden vil fortsette. Dette ber om spørsmålet. Hva vil skje hvis du fortsetter å legge til glidende gjennomsnitt. Noen argumenterer for at hvis en glidende gjennomsnitt er nyttig, må 10 eller flere bli enda bedre. Dette fører oss til en teknikk kjent som flytte a Verage Ribbon Som du ser fra diagrammet nedenfor, er mange bevegelige gjennomsnitt plassert på samme diagram og brukes til å bedømme styrken til den nåværende trenden. Når alle bevegelige gjennomsnitt beveger seg i samme retning, antas trenden å være sterk Reverseringer blir bekreftet når gjennomsnittene krysser over og leder i motsatt retning. Responsjonen til endrede forhold regnes av antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere tidsperioder som brukes i beregningene, jo mer følsomme er gjennomsnittet å små prisendringer Et av de vanligste båndene starter med et 50-dagers glidende gjennomsnitt og legger til gjennomsnitt i 10-dagers trinn opp til det endelige gjennomsnittet på 200 Denne typen gjennomsnitt er bra for å identifisere langsiktige trendendringer. Filtre Et filter er enhver teknikk som brukes i teknisk analyse for å øke ens tro på en viss handel. For eksempel kan mange investorer velge å vente til en sikkerhet krysser over et glidende gjennomsnitt og er minst 10 over gjennomsnittet før du legger en bestilling Dette er et forsøk på å sikre at crossover er gyldig og å redusere antall falske signaler. Ulempen om å stole på filtre for mye er at noe av gevinsten er gitt opp, og det kan føre til å føle seg som du har savnet båten Disse negative følelsene vil redusere over tid da du kontinuerlig tilpasser kriteriene som brukes for filteret. Det er ingen faste regler eller ting å se etter når du filtrerer det. Det er bare et ekstra verktøy som lar deg investere med selvtillit. Flytte gjennomsnittlig konvolutt En annen strategi som inkorporerer bruk av bevegelige gjennomsnitt er kjent som en konvolutt Denne strategien innebærer å plotte to band rundt et bevegelige gjennomsnitt, forskjøvet av en bestemt prosentvis rente. I diagrammet nedenfor er en 5 konvolutt plassert rundt en 25 dagers glidende gjennomsnitt Traders vil se på disse bandene for å se om de fungerer som sterke områder av støtte eller motstand. Legg merke til hvordan bevegelsen ofte reverserer retning etter å ha nærmet seg en av le vels En prisbevegelse utover bandet kan signalere en periode med utmattelse, og handelsmenn vil se etter en reversering mot sentrums gjennomsnittet. Treningskanalbrudd med flytende gjennomsnittsfiltrer. Treningen er din venn. Vi har alle hørt det. I ettertid virker det nesten for lett Kjøp før en langvarig opptrinn og bare kjør pris på vei opp Tendensen kan virke så ren når vi ser tilbake i tid som vi ikke kan forestille oss å stille spørsmålstegn ved styrken bak hausen som driver prisen enda lenger. I virkeligheten fanger disse trekkene mye vanskeligere enn ved første øyekast Når prisen har begynt å løpe, lurer vi på om toget allerede hadde forlatt stasjonen hvis det er for sent å sette pengene på linjen i en forventning om det store første skrittet fortsetter hvis prisen hadde ved en tilfeldighet trukket tilbake spørsmålet om hvorvidt det opprinnelige trekket var falskt og begynner å bli omskrevet. Dette er stridigheter som spekulanter har møtt i årevis. Dette er akkurat hvordan Breakout-handelen ble båret. Traders vil observere at når markedet var i ferd med å lage nye høyder, eller at en ny lav pris kunne fortsette å handle i den retning. Kunsten å handle med en breakout er bare å identifisere de høye og lave poengene som handelsmannen ønsket å søke etter pris å kjøre inn den retningen. Det er mange måter å betegne en ny høy på, eller en ny liten man kan vente til bare årlige høyder eller nedturer på en rullende 12 måneders periode ble gjort på jakt etter de reneste bevegelsene som et valutapar gjør. Men det kan være en kjedelig oppgave som årlige høyder og lavt nivåer gjort veldig ofte og trading breakouts i denne stilen ville forlate trader med bare noen få gyldige oppføringer hvert år. Men mange handelsfolk har søkt etter og funnet måter å handle denne stilen mens du fortsatt mottar nok oppføringer, for å være interessert i strategien En av de mest populære metodene for å gjøre det innebærer bruk av priskanaler. Priskanaler vil vise trader høyest høye og laveste laveste for de siste Xperioder med X være Angi en variabel innspilling av brukeren for antall stearinlys eller stenger for å se tilbake. For eksempel vil en priskanal med et innspill på 20 på EUR USD timediagrammet vise oss den høyeste høyde som ble oppnådd, og den laveste lave var det oppnådd i løpet av de siste 20 timene. Som du kan se da nye nedturer er gjort, vil den nedre priskanalen derfor bevege seg lavere, noe som indikerer at det laveste lavet for de siste 20 perioder blir gjort. Tradere vedtok denne indikatoren slik at som en ny høy ble laget de ville gå lenge og da nye nedturer ble gjort, går det kort. Dette er en grunnleggende priskanalstrategi som benytter hvert brudd over og under de 20 priskursene. Posisjonene er stengt når et motsignal er generert. Eksempel: Lang posisjon er lukket når prisen treffer lavere pris. kanal og strategien går kort. Som du kan se nedenfor ved å legge til Price Channels-strategien til diagrammet, blir lange posisjoner åpnet for brudd på den øvre priskanalens korte posisjoner som åpnes på et treff på lavere priskanal . Den vanskelige delen av strategien er når markedet er avstandsbasert. Langt posisjoner som åpnes ved motstand eller Korte stillinger som åpnes ved støtte, blir stoppet da prisen ikke klarer å skape nye høyder eller nedturer. Å gjennomføre denne grunnleggende priskanalstrategien på en timediagram over AUD USD, ser vi hva som ville ha utgjort ekstremt variabel ytelse. I egenkapitalkurven nedenfor ser vi på en hypotetisk konto med en startbalanse på 5000 og en estimering av ytelsen som denne strategien ville ha tilbudt i fortiden Som du kan se ved slutten av testperioden var strategien positiv med ca. 390 eller 7 8 av den opprinnelige startbalansen. I løpet av testperioden var ytelsen ekstremt variabel. Du kan se flere poeng gjennom testperioden per time data fra 8 13 2009 til nåværende periode hvor strategien ville ha vært i en taper generell stilling. Mange aktører forsøker å redusere skaden som kan bli presentert til straten egy i utvalgsbaserte markeder ved kun trading breakouts i markeder som utviser en langsiktig trend. Og igjen er det mange metoder som vi kan bruke til å definere trend, men for å teste strategien, la oss se på en av de mer grunnleggende The 2 Moving Average Crossover Når du bruker 2 Moving Average Crossover som et trendfilter, vil det raske flytende gjennomsnittet over det langsomme flytende gjennomsnittet medføre bullishhet. Under disse forholdene vil vi bare ta de lange oppføringene i brudd på øvre priskanal Omvendt vil vi bare ta korte stillinger når Fast Flytende Gjennomsnitt ligger under det langsomme flytende gjennomsnittet, og prisen trenger inn i den lavere priskanalen. Å legge til trendfilteret bidro til den historiske utførelsen av vår breakout-strategi. Ved å bruke et innspill på 20 perioder for Fast Flytende Gjennomsnitt og en inntasting på 100 perioder for Slow Moving Average, kan vi se at strategien handles med hva som synes å være litt mer konsistens. Mens strategien tjent bare en moderat mengde mer med trendfilterets nettovinst på back-test med Trend Filter er nå på 470 10 eller 9 4 på startkapital, vil du legge merke til at nedtellingstidene virker mindre voldelige og uberegnelige på den nye egenkapitalen kurve. Men hvis vi ønsket å ta det et skritt videre. Mange handelsfolk liker å begrense mengden i fare på stillinger som de åpner. Dette er veldig standard med Breakout trading som falske Breakouts ganger hvilken pris penetrerer motstand, men kommer rett ned igjen være rikelig Ved å legge til et stopp kan næringsdrivende potensielt redusere skadene til de falske Breakouts, samtidig som de tillater posisjonene som handler profittabelt, fortsetter å løpe. Ved å legge til stopp og grenser, kan næringsdrivende nå beregne sin risiko på en per - posisjon for å sikre at risikoen for å ta på seg nye stillinger vil bli tilstrekkelig kompensert av det beløpet de kan potensielt vinne. Bruke en standard 1 2 Risiko for belønning som foreslo som minimum for denne Trading Style i n DailyFX Trading Course, vi ser forbedringen til den historiske forestillingen til Breakouts-strategien. Strategien bruker nå en 25 pip-stopp og et 50 pip-resultatmål på hver posisjon som åpnes. Strategien ga oss nå en høyere ytelse , som produserer en testet nettoresultat over 100 høyere enn vår breakout-strategi ved hjelp av et trendfilter, og nesten 200 mer enn å bruke enkle priskanaler. Og kanskje enda mer attraktivt, strategien nå back-tester med konsistensen av det mange handelsmenn ser for. Denne strategien har blitt fullstendig automatisert til Strategy Trader-plattformen, og er tilgjengelig helt gratis for alle interesserte. Dette er en av de mange strategiene som finnes i Free Trading Strategies, som finnes i forumene til DailyFX dedikert spesielt for Strategi Trader-plattform Du er mer enn velkommen til å laste ned, teste og handle med denne strategien, så vel som mange andre. Vennligst følg linkene under for mer informasjon. D ailyFX Trading Strategies. Free Trading Strategies.